量化金融项目实战
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背景提升
量化金融
项目实战
基于不同宏观经济状态下大类资产轮动配置研究
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本期项目主题
项目背景
全球资产配置之父 Gary P.Brinson 的研究表明:从长期来看,超过 90% 的投资收益都是来自于成功的资产配置;从最本质上来讲,金融学研究的是稀缺资源在不确定环境下的跨期配置问题,也就是说金融学最基础的问题就是资产配置问题。2019-2023年,随着全球宏观经济形势和资本市场迎来震荡调整,国家财政政策不断调整变化,一级市场情况不断波动,资本市场不稳定性也随之大大增强,而大类资产的轮动节奏与宏观走势紧密相关,宏观信息中往往包含大量信息,可以为投资者指引出更合适的配置方向。对于有效挖掘宏观信息,可以考虑宏观动量角度,通过经济趋势判断的择时来获取超额收益。
项目内容
本项目将从宏观因子对于资产收益的影响出发,研究不同宏观经济状态下的资产配置策略。首先对于单个宏观指标,判断该宏观指标当前的变化趋势;并统计历史上单个宏观指标的变化趋势对于资产收益率的影响,筛选出影响相对显著的指标,并将同类指标进行合成后根据其趋势划分不同的宏观经济状态。最后,统计大类资产在不同宏观 经济状态下的表现,以此构建资产配置策略,进行回测,并与传统动量策略进行对比评价。
你将收获
  • 常用金融数据处理和建模分析能力
  • 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
  • 与目标专业匹配的对口经历
  • 课程与项目证书
适合人群
留学申请
计划申请金融学/金融工程/金融科技等相关专业的同学
丰富简历
需要增加量化分析经历,实践完整流程,丰富简历的同学
锻炼技能
想要快速补充量化投资领域知识,并掌握Python数据处理和建模技能的同学
专业探索
希望了解并体验业界常规作业模式,提前感知专业与职业兴趣的同学
为什么要进行量化金融项目实战?
申请需要
定量金融/金融工程等申请非常看重定量分析与编程技能
录取偏好实践应用经历丰富,简历饱满的申请人
竞争中需要硬件与软件俱佳才有机会脱颖而出
本科积累
本科专业课程设置的局限,定量分析与编程技能欠佳
受自身机会与学校资源等的限制,对口高含金量经历缺乏
无法很好匹配专业对学生数据能力的要求,整体竞争力不强
想要通过做项目以提升背景,你是不是也遇到这样的问题?
资源有限,个性化不足
校内的课程设计项目通常在深度、广度、个性化方面都有不足,难有合适的独立项目机会
认知有限,项目难定
不确定哪类项目对自己的申请帮助最大,项目主题、所涉技能、后期申请应用都没有头绪
毫无经验,流程不熟
缺乏相应指导,自己开展毫无头绪,不清楚分析步骤、适用方法、研究侧重等
不会编程,学习艰难
编程基础薄弱,遇到报错无法解决,查看别人代码难以领会意图,学习过程艰难
针对以上常见问题,指南者留学打造量化金融项目实战
针对量化金融专业中的重要主题——量化投资,
由指导老师带领学员,学习并进行量化策略构建,
实践从数据获取、处理分析、因子挖掘、组合构建、回测评价的流程,探索量化金融的实际应用。
留学申请服务
精准针对留学申请,关键技能学习、专业实践应用、申请文书呈现、模拟面试准备,四大环节全覆盖
一对一项目推进
一对一答疑指导,与学员共同推进项目,提供项目解读、数据说明、经历应用等讲解
细致的配套课程
前期课程覆盖编程基础,Python数据处理,实证资产定价模型,投资策略构建等内容
丰富的案例讲解
四大案例精讲贯穿,包括大宗交易分析,Fama French三因子,单因子检验与模型,多因子选股模型
进度安排
1
学与练:
配套知识与技能补充(3-4周)
  • 基础与常用方法:金融数据获取,处理,财务分析,金融计量常用方法,实证资产定价
  • 工具学习:Choice,Python,Numpy,Pandas,Matplotlib,Scipy,Statsmodels等
  • 案例精讲:大宗交易市场特征分析、三因子模型适用性检验、A股市场多因子模型
2
测:
代码能力测试
3
用:
具体项目实战与论文报告产出(2-3周)
  • 针对项目主题,进行相关文献梳理
  • 利用相关数据,选择或改进适合方法进行实证分析
  • 完成项目论文报告
负责老师
指南者留学背景提升导师:李老师
ACCA、FRM会员
永安期货交易员一年工作经验
世界500强投融资部两年工作经验
累计开发设计商科背景提升项目60+
擅长方向
金融、会计专业背景提升
截至2021Fall,帮助学员斩获Columbia,LSE,NUS,HKU等名校录取249枚
学员印象
亲和、专业、热心
辅导理念
以诚感人者,人亦诚而应。
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