大类资产的轮动节奏与宏观走势紧密相关，宏观信息中往往包含大量信息，可以为投资者指引出更合适的配置方向。对于有效挖掘宏观信息，可以考虑宏观动量角度，通过经济趋势判断的择时来获取超额收益。举例来说，当经济处于繁荣趋势期间，股票的市场表现持续优于债券类资产；而当经济处于衰退趋势时，债券表现能够持续优于股票。

本项目将从经济增长、通货膨胀、货币政策三个维度，刻画出当期的宏观动量信息，分别构建单因子动量策略，以此筛选宏观指标。更进一步，为了克服单宏观因子噪声较大的问题，我们将利用交叉验证等方法，优化宏观动量指标，并构建相应的宏观动量策略，进行回测，并与传统动量策略进行对比评价。