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基于时间价值的沪深300指数期权对冲交易策略
基于时间价值的沪深300指数期权对冲交易策略
紧跟行业发展趋势,深入了解衍生品市场
课程费用
¥4999
截止日期
4月11日
已报人数
10/12人
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基于时间价值的沪深300指数期权对冲交易策略
已报人数10 截止日期 4月11日
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项目课程介绍
运用量化方法,构建交易策略,把握市场趋势
期权的价格是由其内在价值和时间价值所构成的。期权的时间价值,本质上是投资者对标的资产未来价格走势的不确定性所产生的的。随着时间的流逝,不确定性逐渐降低,因此期权的时间价值也会减小,直到期权合约的到期日,一切尘埃落定,时间价值也变为0。 基于此,本项目选取沪深300指数期权交易数据,以时间价值为指标构建对冲交易策略,买入时间价值较大的期权合约,同时卖出时间价值较小的期权合约,观察策略的持续盈利性。
李老师:指南者留学金融学方向老师
李老师:指南者留学金融学方向老师
项目特色及优势介绍
盘点金融经济数据,聚焦投研策略
1
投资分析实战演练
帮助学员更快掌握对真实数据的获取、清洗、整理与分析的方法,让学员真正看懂策略,深入了解市场。
2
定性定量相结合
学习使用各种量化分析方法来为期权定价、构建投资策略并分析策略的表现;使用数据处理与可视化工具去挖掘每种投资组合表现背后的逻辑与归因。
3
收获投研分析必备技能,助力留学申请
通过定量研究复合指标构建及回测,构建投资策略,形成分析报告,加深学生对衍生品的定价与风险管理技能的掌握,从技能锻炼和经历积累两方面助力留学申请。
项目特色及优势介绍
往期课程项目成果展示
往期课程项目成果展示
以学员完成的“业绩预告效应影响因子研究”项目为例
金融数据获取及处理能力
金融数据获取及处理能力
从金融数据终端获取所需数据,是金融行业必备实用技能,该项目可以反映出申请者良好的数据获取能力。
扎实的统计学基础
扎实的统计学基础
通过对异常值、重复值、缺失值等的熟练处理,以及进行多维度描述统计,学员良好的统计学基础得以展示。
数据分析及建模能力
数据分析及建模能力
面对大量数据,能从数据中发现规律和趋势,并运用适合模型进行解析的能力极被看重,通过项目实战,这一能力可以完美展示。
课程安排
理论学习与项目实战相结合
01
期权介绍以及Python教程
期权介绍
期权的基本概念,股票期权的性质,期权的常见交易策略
Python教程
Python的基础操作,控制流的编写,函数的编写,Numpy库、Matplotlib库的使用
02
股票与期权定价
资本资产定价模型
Pandas库、statsmodels库的使用,Choice金融终端获取数据,因子模型案例分析
二叉树期权定价模型
定价原理,二叉树模型,与波动率匹配的二叉树定价模型
Black-Schols期权定价模型
BS模型的理论基础,BS模型的算法实现,BS模型计算希腊值,定价案例分析
03
蒙特卡洛模拟法
Monte Carlo Simulation在投资分析领域的应用
MC模拟法介绍,MC模拟法为期权定价,Delta对冲交易策略案例分析
Monte Carlo Simulation在风险管理领域的应用
在险价值,期望短缺,股票回测案例分析
04
指导学员完成实战项目
项目内容
上证50ETF跨式期权组合策略研究
使用工具
Python、Numpy、Scipy、Pandas、Matplotlib、Seaborn等主流数据分析及可视化工具
锻炼技能
期权定价方法的运用,Monte Carlo法在模拟股价中的运用,VaR与ES在期权风险管理中的运用,以及数据获取、数据提炼、数据整合、数据分析、数据可视化的能力。
常见问题
训练营持续时间多久?
训练营为期5-6周,其中前3-4周是理论知识的学习以及示范项目的讲解,后两周授课老师和助教将会协助学员完成指定项目。
训练营是以怎样的方式进行?
训练营采用了视频+远程会议的授课方式,同时我们运用大量心理学知识及经验,通过微信班级群+作业成绩排名+名师全程陪伴的方式, 激发出学员的学习动力。学习是可以成为一件很有意思的事情。
分配的项目是自己独立完成,还是老师带着做?
我们的主讲老师和助教老师会带着你手把手的写代码,做项目,帮你更好的掌握数据分析的理论,陪你一起去踩实践过程中会遇到的坑。
完成项目制学习后,我们简历上的项目经历会不会雷同?
针对每个不同的班级,我们都设计了不同的项目,而且确保该项目仅针对此次学员,不会被重复使用。
项目完成后,我可以得到什么?
每个项目完成后,我们都会协助学生完成该项目的项目报告,报告完成后我们将颁发项目结课证书。