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A股行业景气度判断与配置
A股行业景气度判断与配置
项目制学习掌握量化金融关键方法
课程费用
¥4999
截止日期
报名已结束
已报人数
12/12人
A股行业景气度判断与配置
已报人数12 截止日期 报名已结束
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项目课程介绍
由浅入深,量化分析,把握投研热点
随着资本市场改革的深入,A股市场与国际接轨逐步深化,价值投资越来越受到认可。就行业轮动而言,景气度变化正在成为行业配置的核心变量。在经济周期的影响下,行业的繁荣程度也会不可避免地出现变动。当行业繁荣时,市场需求旺盛,交易频繁,行业的规模、盈利状况等都在提升,反之亦然。 针对定量描述行业繁荣程度的景气度指标,本项目将利用快报、财报、一致预期等数据,通过整体法、多空回测等方法,构建有效的行业景气度指标以实现对行业景气状态的定量判定,并运用行业截面比较方法将其应用在行业配置中。
马老师:指南者留学量化金融方向老师
马老师:指南者留学量化金融方向老师
项目特色及优势介绍
盘点金融经济数据,聚焦投研策略
1
紧跟金融热点话题
行业轮动策略是经典的主动交易策略,探索和实践者众多,本项目将以行业景气度指标作为切入点,针对该热点策略进行深入探究。
2
丰富定量分析方法和技能
本项目中将会利用大量基本面数据,使用各类量化分析方法,借助Python工具,对行业景气度指标进行实证分析。
3
收获投研分析必备技能,助理留学申请
通过定量研究复合指标构建及回测,构建投资策略,形成分析报告,从技能锻炼和经历积累两方面助力留学申请。
项目特色及优势介绍
往期课程项目成果展示
往期课程项目成果展示
以学员完成的“业绩预告效应影响因子研究”项目为例
金融数据获取及处理能力
金融数据获取及处理能力
从金融数据终端获取所需数据,是金融行业必备实用技能,该项目可以反映出申请者良好的数据获取能力。
数据分析及建模能力
数据分析及建模能力
面对大量数据,能从数据中发现规律和趋势,并运用适合模型进行解析的能力极被看重,通过项目实战,这一能力可以完美展示。
扎实的统计学基础
扎实的统计学基础
通过对异常值、重复值、缺失值等的熟练处理,以及进行多维度描述统计,学员良好的统计学基础得以展示。
课程安排
理论学习与项目实战相结合
01
量化金融基础及软件工具
量化金融基础知识
金融数据特征,财务分析框架,常用分析指标,多元线性回归,假设检验,CAPM模型,APT模型,Fama-French模型,多因子模型 Python入门及进阶
Python入门及进阶
Python基础知识、第三方库Numpy、Pandas、Matplotlib、Statsmodels、Sklearn、Scipy
02
量化分析常用方法
常用方法框架
数据接口,金融数据终端,估值模型,事件驱动策略,因子模型的一般形式,BARRA模型
常用数据分析操作
数据规整(聚合,合并,重塑),分组运算,去极值,标准化,中性化,可视化
03
示范项目精讲
上证50成分股“贵州茅台”定价分析
横向分析,纵向分析,估值模型
大宗交易的市场特征研究
特征可视化,事件驱动策略,股价效应,绝对胜率,相对胜率,事件研究
三因子模型在上海证券市场的验证
因子构造,投资组合,分组回归分析
A股市场多因子风险模型
一般形式,因子有效性检验,降维,模型构建
04
指导完成实战项目及最终报告
项目内容
A股行业景气度判断与配置
使用工具
Python、Numpy、Pandas、Matplotlib、Statsmodels,Scipy等主流数据分析及可视化工具
锻炼技能
金融数据获取及处理能力,金融理论基础,模型构建与方法选择,数据分析解读能力
常见问题
训练营持续时间多久?
训练营为期5-6周,其中前3-4周是理论知识的学习以及示范项目的讲解,后两周授课老师和助教将会协助学员完成指定项目。
训练营是以怎样的方式进行?
训练营采用了视频+远程会议的授课方式,同时我们运用大量心理学知识及经验,通过微信班级群+作业成绩排名+名师全程陪伴的方式, 激发出学员的学习动力。学习是可以成为一件很有意思的事情。
分配的项目是自己独立完成,还是老师带着做?
我们的主讲老师和助教老师会带着你手把手的写代码,做项目,帮你更好的掌握数据分析的理论,陪你一起去踩实践过程中会遇到的坑。
完成项目制学习后,我们简历上的项目经历会不会雷同?
针对每个不同的班级,我们都设计了不同的项目,而且确保该项目仅针对此次学员,不会被重复使用。
项目完成后,我可以得到什么?
每个项目完成后,我们都会协助学生完成该项目的项目报告,报告完成后我们将颁发项目结课证书。